国债期货全线收跌，2只债券因交易异常停牌｜债市纵览

据国家统计局网站消息，2022年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。2022年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，工业生产者购进价格上涨6.1%。

债市重大事件

【资料图】

每日要闻

1.国家外汇管理局局长潘功胜在陆家嘴论坛上表示，近年来，中国金融周期则相对稳健。2020年以来，10年期国债到期收益率在2.4%-3.4%之间窄幅波动，最高与最低点的极差不到100个基点，显著低于美国十年期国债收益率同期波幅近400个基点。中国社会融资规模则保持10%左右的增速。中国金融周期相对稳健背后的原因，是中国长期坚持稳健的货币政策。我国货币政策坚持以我为主，坚持跨周期和内外平衡导向，不跟随美联储“大放大收”，不搞竞争性的零利率或量化宽松政策。（信息来源：第一财经）

2. 6月7日，加拿大央行在暂停加息3个月后意外加息25个基点（bp），成为G7国家中首个暂停加息后又重启紧缩的央行。加拿大央行将基准利率即隔夜拆借利率提高25 bp，由4.5%升至4.75%，为加拿大2001年6月以来的最高利率水平。（信息来源：新京报）

3.印度央行6月8日公告，维持逆回购利率在6.5%，符合预期。（信息来源：界面新闻）

取消发行事件

因交易异常引起的停牌事件

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年6月8日人民银行开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，同时6月8日有20亿元7天期逆回购到期，央行公开市场实现0投放0回笼。

未来5个交易日，共有100亿元7天期逆回购和2000亿12个月期中期借贷便利到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场（6月9日）

发行与到期预告

6月9日预计共发行债券63只，发行额1917.3亿（不含同业存单）。

在利率债方面，国债发行2只，共850.0亿；政策性银行债发行3只，共150.0亿；地方政府债发行10只，共625.1亿。

在信用债方面，金融机构债发行1只，共10.0亿；短融发行8只，共72.0亿；中票发行8只，共44.0亿；公司债发行14只，共112.8亿；企业债发行3只，共19.0亿；资产支持证券发行14只，共34.4亿。

各类型债券发行只数占比情况

6月9日预计到期债券共212只，到期额2924.0亿元。其中，赎回债券2只，到期额10.0亿元；回售债券5只，到期额39.1亿元；到期偿付债券205只，到期额2874.9亿元。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

6月9日，预计2个省市将发行地方政府债10只，共625.1亿。其中，一般债券3只，发行额136.5亿；专项债券4只，发行额31.0亿；再融资一般债券2只，发行额202.0亿；再融资专项债券1只，发行额255.6亿。

分地区来看，湖南发行地方政府债4只，发行额484.6亿；辽宁发行地方政府债6只，发行额140.5亿。

【同业存单】

同业存单方面，6月9日计划发行1254.6亿，到期2314.5亿，发行额前五分别是：23农业银行CD114 、23民生银行CD259 、23建设银行CD119 、23农业银行CD113 、23台州银行CD028 。

其中，1M发行债券16只，共220.4亿；3M发行债券42只，共408.1亿；6M发行债券22只，共119.5亿；9M发行债券23只，共163.2亿；1Y发行债券54只，共343.4亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券80只，共990.7亿；发行主体评级为AA+的发行债券54只，共225.1亿；发行主体评级为AA-的发行债券3只，共6.0亿；发行主体评级为AA的发行债券18只，共31.5亿；发行主体评级为A+的发行债券1只，共0.5亿；发行主体评级为A的发行债券1只，共0.8亿。

【非金信用债】

6月8日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）47只，共282.2亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场（6月8日）

截至6月8日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00，10年国债活跃券报2.7035%，下行0.05BP。国开债方面，10年国开债活跃券报2.8660%，下行0.05BP。

国债期货方面，10年期国债期货主力合约收盘报101.625，跌0.04%；5年期国债期货主力合约报101.855，跌0.06%；2年期国债期货主力合约收盘报101.240，跌0.01%。

信用债方面，截至6月8日17:00，交易所成交量前三的债券为：22赣江01、22京保01、23华宝01；交易所涨幅前三的债券为：H9龙控01、18翔控01、21合景01。

货币市场与收益率曲线（6月8日）

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据（AAA）收益率报3.0514%，下行2.56BP；中债5年城投债（AAA）收益率报3.1274%，下行0.45BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.6月9日：CPI、PPI、央行金融数据、社会融资规模。

2.6月15日：统计局经济数据、工业增加值、社会消费品零售总额、房地产开发和销售情况、月度报告、能源生产情况月度报告缴准日、国民经济运行情况发布会、美联储议息会议、欧洲央行议息会议。

3.6月16日：日本央行议息会议。

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